よくあるご質問

MACDの使い方

MACDの使い方
下のチャートをご覧ください。
ローソク足には、指数平滑平均線(12)と指数平滑移動平均線(26)を、チャート下段にMACDが表示されています。

MACDを使ったトレード手法|シグナルや見方は?

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【FX】オシレーター系インジケーター「MACD」とは?

MACDとは

MACDの意味や仕組み

MACD(Moving Average Convergence and Divergence)は1979年にジェラルド・アペル(Gerald Appel)という人が作ったオシレーター系インジケーターで、 移動平均収束乖離、移動平均収束拡散 とも呼ばれています。

MACDは 相場の方向性やトレンド勢いを認識 するかなりメジャーなオシレーター系インジケーターで、オシレーター系では珍しくトレンド系の特徴も備えているテクニカル指標となっています。

MACDでは移動平均線を使うのですが、SMA(単純移動平均線)ではなく、 EMA(指数平滑移動平均線) を使います。

MACDの計算式

【FX】MACDの基本的な見方

MACDの見方

ヒストグラム

MACDは 長期と短期の移動平均線の乖離幅 をグラフとして表示してくれるインジケーターです。

メインのチャートで、長期と短期のMAがクロスしたら表示が切り替わります。 短期が長期を上抜けたらゼロラインより上に表示され、下抜けたら下に表示 されます。

シグナル線

ゼロライン

他のオシレーター系は0や100を上限下限とすることがほとんどですが、 MACD は%で表されるわけではないので、上限下限は決まっていなく、 0 が基準点になっています。

売買タイミングを探るMACDの使い方

20170125_0

それでは実際にMACDを見てみましょう!
【TOPIX連動型上場投資信託(1306) 週足】

上のチャートは「TOPIX連動型上場投資信託(1306)」の週足チャートで、下段がMACDになります。

1-1 MACDは3つの指標でできている

上のチャートでもわかるとおり、一般的にMACDは3つの指標で作成されています。
1.macd(白い線)
2.シグナル(赤い線)
3.ヒストグラム(緑色の棒グラフ)

1-2 MACDの売買サイン

1-2-1 macdと0ライン

買い macdが0ラインを上回る
売り macdが0ラインを下回る
特徴:トレンドが継続する場合には効果が高いが、売買サインは遅めに点灯する
【macdと0ラインの売買サイン】

20170125_1

1-2-2 macdとシグナル

macdとシグナルがクロスしたタイミングです。
買いサイン (特に0ラインよりも下側で)macdがシグナルを上回る
売りサイン (特に0ラインよりも上側で)macdがシグナルを下回る

20170125_2

1-2-3 ヒストグラムの増減

買いの予兆 ヒストグラムが0ラインよりも下側で減少傾向
買い ヒストグラムが0ラインよりも上側で増加傾向
売りの予兆 ヒストグラムが0ラインよりも上側で減少傾向 MACDの使い方
売り ヒストグラムが0ラインよりも下側で増加傾向
特徴:ヒストグラムの最大の特徴は相場の上昇や下落の勢い(=モメンタム、速度)を示していることです。
ヒストグラムが0ラインよりも上側で増加傾向であれば、相場が上昇していてその勢いが高まっていることが、逆にヒストグラムが0ラインよりも下側で増加傾向であれば、相場が下落していてその勢いが高まっていることが分かります。

20170125_3

2 MACDは売買タイミングを察知するために作られた

冒頭でお伝えのとおりMACDは売買タイミングを早めに察知しようという意図で作られた指標です。
MACDは、投資家の方々に「マックディー」と呼ばれ親しまれていますが、正式名称は「Moving Average Convergence/Divergenc」の頭文字をとったもので、日本語では「移動平均収束拡散法」とも呼ばれており、移動平均線とあるようにその考え方を取り入れたテクニカル指標になります。
ここではMACDの3つの指標を掘り下げて、それらの意味合いをお伝えいたします。

2-1 macdは2つの移動平均線の差

計算式
macd = 指数平滑移動平均線(12) - 指数平滑移動平均線(26)

20170125_4

下のチャートをご覧ください。
ローソク足には、指数平滑平均線(12)と指数平滑移動平均線(26)を、チャート下段にMACDが表示されています。

【コーヒーブレイク】
MACDで、普通の移動平均線(=単純移動平均線、SMA、Simple Moving Average)ではなく、指数平滑移動平均線(EMA、Exponential Moving Average)を利用しているのは、普通の移動平均線よりも早めに相場のトレンドの変化や「ゴールデンクロス」・「デッドクロス」といった売買サインを察知したいという意図によるものです。

20170125_5

下のチャートは、米ドル/円の週足チャートに期間が同じ単純移動平均線(26)と指数平滑移動平均線(26)を描画させたものになります。

水色の単純移動平均線よりも黄色い指数平滑移動平均線の方が、相場(白い折れ線グラフ)への追随性が若干速い(相場のトレンドの変化に近い)ことがわかります。

2-2 シグナルはmacdを移動平均させたもの

20170125_6

次にシグナル。シグナルはmacdを指数平滑移動平均させたもので、macdのトレンドを把握しようとしています。

具体的にはmacdが0ラインよりも下側で上昇トレンドだとわかれば、逆に0ラインよりも上側で下降トレンドだとわかれば、
『 これからmacdが0ラインとクロスしそうだ! 』
と予想できますよね。

※ローソク足に移動平均線を表示させれば、相場のトレンドがわかります。
※上向きの移動平均線が横ばいから下向きに変化しつつあるときに価格が移動平均線を下回れば、価格は下降トレンドに変化したと考えられます。
※これらの考え方をmacdに応用したというわけです。

2-3 ヒストグラムはmacdとシグナルの差

20170125_7

最後にヒストグラムです。ヒストグラムはmacdとシグナルの差をとったものになります。

3.MACDを使うデメリットや注意点

さて、ここまでMACDの売買サインやその使い方について解説してきましたが、MACDにもデメリットがあります。
どの売買サインを使うかということ(macdと0ラインのクロスは売買サインが遅く、ヒストグラムの増減は「だまし」が多くなる点)と、トレンドがはっきりしない相場や不安定な相場動向ではその威力が発揮できない点にあります。
また、パラメータの変更はあまりお勧めいたしません。

初心者でもわかるMACDの見方と使い方、株式投資で役立つテクニカル分析

MACD

MACDのチャート

下記のチャートは、買いシグナルに赤丸、売りシグナルに青丸を表示させたチャートです。下側の2本のラインがMACDとなります。

このように、 MACDは移動平均線や実際の株価よりも先行して動く 傾向があるため、いち早く売買シグナルを発見できるのです。

しかし、先行してシグナルが発生するということは、それだけ ダマシが多い ということでもあります。

ゼロラインを使ったMACDの見方

MACDのチャート2

しかし、その他の方法として「 ゼロライン 」を使う方法もあります。

▶上昇トレンド
MACDがゼロラインを上回っている。0から離れるほど強いトレンドを意味する。

▶下落トレンド
MACDがゼロラインを下回っている。0から離れるほど弱いトレンドを意味する。

この方法を使うと、 MACDが明らかにゼロラインを下回っている2つめの赤丸(先ほどダマシが発生した部分)は下落トレンドだった ことがわかります。

ダイバージェンス

一般的に、ダイバージェンスは「 相場のトレンド転換 」となることが多いため、おかしな動きだと感じたら一旦手仕舞いをして様子見モードに徹することをおすすめします。

MACDの計算式

計算

移動平均線と違い、 MACDの計算にはEMA(指数平滑移動平均)を使う のが特徴です。

MACDの計算方法
MACD = 短期EMA - 長期EMA

EMA(指数平滑移動平均)の計算方法(3日間EMAの場合)
EMA = (1日目価格 + 2日目価格 + 3日目価格 + 3日目価格) / (3日 MACDの使い方 + 1日)

MACDシグナルの計算方法
MACD自体の移動平均線

今回使った楽天証券の取引ツール「マーケットスピード」の日足チャートでは、 MACDを(12日EMA - 26日EMA)で算出 しており、 MACDシグナルは9日間のMACDの移動平均線 を使っています。

テクニカル分析を極める

初心者でもわかるMACDの見方と使い方、株式投資で役立つテクニカル分析

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この記事の執筆者

川原裕也 執筆者の詳細プロフィール 右も左もわからない状態で株式投資をはじめ、10年以上が経ちました。その間に、引きこもりになったり、会社を設立したり、いろいろなことがありました。「いい人」がたくさんいる世界の実現が目標です。「人の価値とはその人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる」 - アインシュタイン 姉妹サイト「今日の経営」でも記事を書いています。

MACDが高確率で機能する使い方とは【簡単です】

MACDとは

MACD とは、指数平滑移動平均線( EMA )を活用して、 トレンドの方向や売買タイミングを分析するオシレーター系指標 です。

Moving Average Convergence Divergence 』が正式名称で 、略称して MACD と呼ばれています。

指数平滑移動平均線 (MACDの使い方 EMA) とは

簡単にいうと、 EMA とは通常の移動平均線( SMA )より直近の動きを反映している移動平均線です。ようするに、相場の変化をより早く察知できる移動平均線。

MACD は、トレンドが発生している相場を得意として、タイミングが合えば、一度のエントリーで大きな利益も取れる人気の指標です。

その MACD を活用するために、知っておくべき 『 MACD の指標』 をみていきましょう。

MACDの覚えるべき4つの指標

  • 1: MACDの使い方 MACD 線
  • 2:シグナル線
  • 3:ゼロライン
  • MACDの使い方
  • 4:ヒストグラム


MACD は、日本語に言い直すと 『移動平均収束拡散法』 といい、 MACD 線は、 2本の指数平滑移動平均線( EMA )を使って現在のトレンドを分析できる指標です。

シグナル線とは、これから価格が時上昇するのか、下降するのかを予測する指標です。

このシグナル線を単体でみても、根拠が薄いので MACD 線と一緒に利用していきます。

ゼロライン!!これ結構重要。
ゼロラインとは、 名前の通 りで0部分に引かれているラインのことです。

MACDの使い方 活用方法とは

  • ゼロラインより上だと相場は買いが優勢
  • ゼロラインより下だと相場は売りが優勢

トレード初心者に多いのですが、サインだけに目が行き、このゼロラインの存在を忘れる方は多いので注意しましょう。

ヒストグラムとは、 今どのくらい買われているのか 、売られているかの取引量をしめす指標です。

棒グラフになっているので、棒の長さを見て『買いと売りの勢い』を把握することはできます。とはいえ、ぶっちゃけ MACD のヒストグラムは必要ないです w

医学的FX

私の最も信頼しているテクニカル指標の一つ、MACDの使い方の解説シリーズです。

MACDの力、引き出せていますか?

  • MACDラインとシグナルラインとのゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り
  • MACDラインがゼロラインを上抜けたら買い、下抜けたら売り

しかし、これは MACDの使い方のほんの一部 でしかありません。

シグナルラインとのクロス、どんな風にクロスすればいいの?

「MACDラインとシグナルラインとのゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り」というルールですが、このクロスの中には良いクロス悪いクロスがあるのをご存じでしょうか。

  1. 大きなスイングでの、適度な角度がついたクロス
  2. ゼロラインより上のゴールデンクロス、ゼロラインより下のデッドクロス
  3. その他のシグナルと同時に起こったクロス

1.大きなスイングでの、適度な角度がついたクロス

大きさや角度の基準は?

2.ゼロラインより上のゴールデンクロス / 下のデッドクロス

MACDラインがゼロラインより上にあるということは、短期移動平均は長期移動平均よりも上にあり、相場は強気ということになります。一時的にMACDラインがシグナルラインより下にある状態だとしても、それは上げ相場が一休みしているに過ぎません。調整をこなしてもう一段の上昇に転じる瞬間を、このシグナルは捉えるのです。

シグナルが発生した局面によっては、「高値を買ってさらに高値で売る」をしなくてはならないため、勇気が必要です。しかし敬遠して手を出さないにはもったいない、 非常に精度の高いシグナル です。ぜひ使いこなしましょう!

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