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スワップ取引のすべて〔第５版〕

デリバティブ取引の基本書、待望の第5版刊行! ◆清算集中、証拠金規制、評価調整（CVA、FVA等）、マルチ・イールド・カーブetc、デリバティブ取引に関する取引規制や法制度、市場慣行を中心に旧版刊行（平成23年3月）以降の各種見直しに対応した最新版。 ◆「マルチ・イールド・カーブの世界におけるイールド・カーブの構築と評価調整」と題する章を新設。ディスカウント・ファクター・カーブの構築方法について、数式と図表を豊富に用いて丁寧に解説。 ◆価格算定、リスク分析から販売、会計処理まで、デリバティブ商品取引にかかわるすべての実務家必読の書。

第１章 スワップの金融技術概論 １ 金利の種類、および金利にかかわる基礎概念 ２ スワップ ３ スワップション ４ キャップ／フロア スワップ計算機 第２章 デリバティブ商品の概要 １ ローン関連商品 ２ 資本市場商品 ３ その他の商品 第３章 スワップの価格計算とリスク分析 １ スワップの価格計算とリスク分析の基礎 ２ 価格計算の実際 ３ リスク分析の実際 ４ オプションの計算 ５ エクイティ・デリバティブ組込債の計算例 第４章マルチ・イールド・カーブの世界におけるイールド・カーブの構築と評価調整 １ 背 景 ２ スワップ計算機 イールド・カーブ構築の準備 ３ シングル・イールド・カーブの世界でのイールド・カーブの構築 ４ テナー・ベーシス・スプレッドを考慮したイールド・カーブの構築―円３カ月LIBOR基準 ５ カレンシー・ベーシス・スプレッドを考慮したイールド・カーブの構築―円３カ月LIBOR基準 ６ OISを用いたイールド・カーブの構築―無担保コールオーバーナイト金利基準 ７ 信用評価調整とファンディング評価調整 第５章 対顧デリバティブ取引の実務 １ セールスにあたっての留意点 ２ 対顧デリバティブ取引に必要な社内ルールのポイント ３ 契約書作成の留意点 第６章 リスク管理と店頭デリバティブ取引規制・バーゼル規制の基礎知識 １ さまざまなリスクの概要 ２ リスク管理に対する指針 ３ 店頭デリバティブ取引への規制強化 ４ 中央清算機関への取引集中 ５ 取引情報蓄積機関、電子取引基盤等の利用義務 ６ 非清算集中取引への証拠金規制 ７ 海外の動向 ８ バーゼル規制の基礎知識 第７章 デリバティブ取引の会計 １ スワップ計算機 デリバティブ取引の時価会計の概要 ２ デリバティブ取引のヘッジ会計 ３ デリバティブ取引のディスクロージャー、内部統制、会社法、税法の取扱い

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