移動平均線の種類や特徴

2022 2/26

2022-04-13

資料: TradingViewにおけるBTC/USD; 適応型移動平均(AMA)

MESA適応型移動平均線(MAMA)とは?

MESA-Adaptive-Moving-Averag

そのような問題を解決するために市場の動きをより明確に把握し、市場の状況に合わせて適応することを目的とした適応型移動平均が誕生しました。適応型移動平均（AMA）は、米国の定量的金融理論家であるペリー・カウフマン氏の著書「Smarter Trading」で初めて紹介されたテクニカルインジケーターで、刻々と変化する市場の動きに合わせて調整・適応するように作られています。AMAはノイズの影響を受けにくいという特徴があり、トレンド検出に必要な遅行性を最小限に抑えることができます。

適応型移動平均(AMA)を読み取る方法とは？

ama indicator

資料: 移動平均線の種類や特徴 TradingViewにおけるBTC/USD; 適応型移動平均(AMA)

MESA適応型移動平均とは？

MESA適応型移動平均はどのように機能するのか？

平均値の決定

市場トレンドシグナル

また、市場のトレンドの分岐点を正確に把握することができ、場合によってはトレンドリバーサルの前兆となることもあります。MESAインジケーターは、もともと波動理論と同じ分析手法を用いており、波動理論は市場のサイクルを測るために電気工学の分野で初めて導入されました。

mama indicator

資料: Mesa Software

MAMA vs FAMA

MESAの移動平均は、2つの主要な出力を生成します。MAMAとFAMAです。FAMA(Following Adaptive Moving Average)は、最初のMAMAラインの結果であり、この2つは時間的にも同期しています。しかし両者を区別する主な要因は、FAMAがMESAラインとは異なりラグを伴った垂直方向の動きをすることです。

mesa on trading view

資料: TradingViewにおけるBTC/USD; MESAインジケーター

MAMAのFAMAクロスオーバー

MAMA = α✖️価格 + ( 1 – α )✖️前日MAMA

α = FastLimit➗DeltaPhase

DeltaPhaseは実質的にヒルベルト変換ホモダイン検出器の変化率であり、α値はFast LimitとSlow 移動平均線の種類や特徴移動平均線の種類や特徴 Limitの範囲で保持されます。

MESA適応型移動平均の開発者

1978年、情報理論のセミナーでMESA（Maximum Entropy Spectrum Analysis）を発見したジョンは、すぐにそのコンセプトをトレーディングシステムで使用するためのコンピュータプログラムに落とし込みました。当初はS-100コンピュータ用に作成されましたが、後にそのソースコードを、テクニカル分析にコンピュータを使用する先駆者となるトレーダーたちに販売しました。

その後Apple IIで動作するように変換し、それ以来プログラムはコンピュータ技術とともに発展してきました。現在、MESA Software社は、金融分析の分野で最も著名な企業の1つであり、DELI（Detrended Ehlers Leading Indicator）をはじめ、現在も世界中のアナリストやデイトレーダーに広く利用されている数多くのインジケーターを開発しています。

Detrended Ehlers’ Leading Indicator

資料: TradingView におけるBTC/USD;DELI

テクニカル分析で相場の流れをつかもう！具体的な分析手法を紹介

テクニカル分析とは株の分析手法のひとつ

株の分析手法にはテクニカル分析とファンダメンタルズ分析の2種類があります。過去の値動きから考えるのがテクニカル分析、企業業績等を使って分析するのがファンダメンタルズ分析です。

2種類の株の分析手法

テクニカル分析は過去の値動きから考える

ファンダメンタルズ分析は企業業績等を使う

テクニカル分析で使う指標には2種類ある

テクニカル分析で使う指標にはトレンド系とオシレーター系の2種類あり、相場の流れや方向性を判断するために使うのがトレンド系テクニカル指標、買われ過ぎや売られ過ぎを判断するために使うのがオシレーター系テクニカル指標です。

1.トレンド系テクニカル指標

移動平均線

一目均衡表とは、相場が買い方と売り方の均衡が崩れたときに大きく動くことに着目して、どちらが優勢なのか均衡関係を一目でわかるようにしたテクニカル指標です。

2.オシレーター系テクニカル指標

MACD

RSI

テクニカル分析3つのメリット

テクニカル分析のメリット

1.株価チャートは視覚的で分かりやすく分析しやすい

2.経済や財務諸表の知識がなくても分析できる

3.プロと個人投資家で情報量の差が小さい

テクニカル分析3つのデメリット

テクニカル分析のデメリット

事象に対応できない
複数の指標で違うシグナルが出る場合がある
分析結果が常に正しいとは限らない

1.株価の急落など突発的な事象に対応できない

2.複数の指標で違うシグナルが出る場合がある

3.分析結果が常に正しいとは限らない

テクニカル分析を実際に使う場合の注意点

テクニカル分析の注意点

テクニカル分析を活用して投資銘柄を探そう

【株初心者向け】株式投資の始め方や勉強しておきたい3つのことなどを解説

株の売り時の見極めポイント4つや注意点、分析ツールを解説

株の買い方や証券会社選びのポイント、注文方法の種類や違いを解説

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移動平均線はテクニカル指標の基本！種類や使い方をマスターしよう！

これらのMAを1つのチャートに表示させるとこのようになります。

MAの表示/設定方法

MAの表示

チャート上部のインジケーターをクリックします。
開いたダイアログの検索ボックスにmaと入力します。
お好きなインジケータを選択します。

MAの設定

MAを使ったトレード

この記事を書いた人

2017年7月から仮想通貨投資を行っている兼業トレーダーのなおきと申します。仮想通貨投資の前はFX（為替）をやっていました。 FXで得た知識を生かして悠々自適な生活を目標としています。まずは億り人になり、脱サラを目指します！！移動平均線の種類や特徴このブログでは、仮想通貨投資で実際に稼ぐことができるのか、私の投資状況など生の声をお届けしていきます！私の投資経験などの詳しいプロフィールはこちら。 Twitterもやっていますのでぜひフォローしてください！

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テクニカル分析ってなに

＜ストキャスティクス＞
ストキャスティクスは過去一定期間(一般的には9日間) における高値・安値に対し、当日終値がどのような位置にあるのかを数値化することによって、価格の推移傾向を判断しようとするものです。
0%から100%の範囲で推移し、相場の「買われすぎ」「売られすぎ」を判断します。0%に近づくほど売られすぎ、100%に近づくほど買われすぎを表し、現在値が割高か割安かを見る際に力を発揮。一般的に「逆張り」などに使用されるテクニカル指標です。

＜移動平均線乖離（かいり）率＞
移動平均線乖離率とは、移動平均線の乖離率によってトレンドを読むこと。乖離率にはトレンドによって取る値が異なるという特徴があり、上昇トレンド中にはレートは移動平均線より上にあることが多いでしょう。そのため、乖離率はプラスの範囲で上下しやすくなります。

フォーメーション分析

テクニカル分析のメリット

株価の動きを視覚的に把握できる

分析精度は自分の分析力次第

機関投資家との情報格差が少ない

テクニカル分析のデメリット

分析通り／過去のパターン通りに市場が動くとは限らない

突発的な出来事への対応が難しい

売買シグナルは実際の動きから少し遅れる

まとめ

監修者プロフィール

渡辺智（ワタナベサトシ）
FP1級、証券アナリスト。

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移動平均線の正しい仕組みと使い方を学ぼう！

移動平均線は有名なテクニカル指標なので、多くの投資家が見ています。そのため移動平均線の売買ポイント通りに株価が動くことが多くなります。ですから、移動平均線の正しい仕組みを理解することは大切です。テクニカル分析とは値動きを表すチャートから株価の動きを読み取り、将来の株価を予想するための分析手法です。主に「トレンド系」と「オシレーター系」の二つに分けられます。移動平均線はトレンド系の代表的な指標となります。

移動平均線（単純移動平均線）とは

9月3日の終値 515円
9月4日の終値 528円
9月5日の終値 503円
9月6日の終値 498円
9月7日の終値 528円

この場合は、（515 + 528 + 503 + 498 + 528) ÷ 5 = 514.4円

移動平均線の分類

5日移動平均線（緑）
25日移動平均線（紫）
75日移動平均線（赤）

13週移動平均線（緑）
26週移動平均線（紫）

12ヶ月移動平均線（緑）
24ヶ月移動平均線 移動平均線の種類や特徴 （紫）

移動平均線と株価の関係

移動平均線が右肩上がりなら上昇トレンド、右肩下がりなら下落トレンドと判断します。さらに株価と移動平均線の位置関係も大切です。株価が移動平均線の上にある場合はその期間の平均よりも株が買われていることを示し、買いの勢いが強くなっている状態といえます。逆に移動平均線より株価が下にあった場合には株価が売られていることを示しています。

支持線（サポートライン）と抵抗線（レジスタンスライン）