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ストキャスティクスを解説

ストキャスティクスを解説
②2本のラインが交わるタイミングを利用する方法です。ここではエッジバンドを仮に30と70とします。 ストキャスティクスを解説
70以上の水準で%Kが%Dを下回ったら売りシグナル、30以下の水準で%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断します。

ストキャスティクスを解説

ストキャスティクス(以下ストキャス)は1950年代に米国のアナリスト、ジョージ・レーン氏が開発したテクニカル指標で、正式名称はStochastic oscillatorと言います。意味は「確率に基づくオシレーター」です。一定期間内の価格の相対的高さを数値にしたもので、%K、%D、スロー%Dという3本の線がありますが、通常はそのうちの%Kと%Dを使うファーストストキャスか、%Dとスロー%Dを使うスローストキャスかが使われることが多く、現在はスローストキャスが主流になっています。

%K=(現在値-N日間の最安値)÷(N日間の最高値-N日間の最安値)
%D=%Kの3日平均
スロー%D=%Dの3日移動平均

3、ストキャスティクスの計算式の意味

ストキャスの%Kは一定期間の値動きの中で現在の価格が下から何%の高さかを表したものです。例えば10日間とすると、その10日間の中で一番の高値と一番の安値を見つけ出します。すると当たり前ですが、この10日間の価格はその安値と高値で作られるゾーンの中で動いていたということになります。
その値動きゾーンの中で現在の価格が下から何%かを表したものが%Kです。シンプルですね。
例えば、現在の価格が過去10日間の中で一番の高値であれば、%Kは100%となります。現在の価格が一番の安値であれば%Kは0%となります。%Kが50%ということは現在の価格は過去10日間の値動きの中で丁度中間ということを表します。
RSIが100を付けるためには14日間、価格が上がり続けなければならず、そんなことはほとんどないので滅多に100近辺を付けない指標であるのに対し、ストキャスは簡単に100近辺を付けるということを理解する必要があります。

4、ストキャスの売買サイン

一般的には80%以上は買われすぎ、20%以下は売られすぎと言われますが、正しくありません。ストキャスは簡単に80%以上や20%以下を付ける指標だからです。
上昇トレンドでは当然のようにストキャスは80%超えます。下降トレンドではストキャスは20%を割り込みます。ですからストキャスを仕掛けのサインとして使うなら、20%を下回った状態から20%を超えてきた状態を買いサインとし、80%を超えていた状態から80%を下回り出した状態を売りサインとすることが適切です。
また%Kよりもゆっくりと変化する%D、%Dよりもさらにゆっくりと変化するスロー%Dを使う方が騙しが少なくなります。

ストキャスティックス

ストキャスティックス

ストキャスティックスは、逆張りのテクニカル分析という性質を持っているため、利益確定は素早く行う必要があると考えられます。
これは、ストキャスティックスの手仕舞いのサインを待ち過ぎると利益を確定するのに出遅れてしまうリスクを意味しています。
また、オシレーター系の指標に一般的に言えることですが、強いトレンドが形成されたときに、ストキャスティックスは上下に張り付いてしまい機能できなくなることがあります。
その意味でも、ストキャスティックスは、相場の細かな波に反応して短期売買を行いトレードに向いているテクニカル指標ということがいえます。

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ストキャスティクスって何? 使いかたと計算方法

ストキャスティクスは一定期間の一番高かった値段と安かった値段の値幅に対して、現在の株価が、どのくらいの位置いるのかということを数値化したもので、「売られすぎ」なのか「買われすぎ」なのかを知りたいときに役立ちます。RSIと同じく“逆張り指標”として横ばい相場のときに使います。

ストキャスティクスの計算方法

ストキャスティクスは複数のラインを使うことが特徴です。
各ラインの計算式は以下のとおりです。

「 %K (パーセントK)」は短期オシレータのラインです。
過去9日間の高値から安値までの値幅を100%として、現在の終値が安値から何%の位置にいるのかを表します。高値更新中なら100%、逆に安値更新中なら0%になります。(ちなみに%Kのパラメータは9日が一般的ですが、5日や14日を使うこともあります。)


「 %D (パーセントD)」は中期オシレータのラインです。
%Kの分子を直近3日間合計したものを、直近3日間合計した分母で割ったものを百分比で表します。過去3日間の%Kを移動平均化するイメージで、%Kよりはなだらかな線になります。

「 Slow%D (スローパーセントD)」は長期オシレータのラインです。
過去3日分の%Dを3で割って平均したもので、%Dよりももっとなだらかな線になります。
(%DとSlow%Dで設定される期間は3日がよく使われますが、何日に設定するかは人それぞれです。)

「ファストストキャスティクス」と「スローストキャスティクス」

どうやって使う?

ストキャスティクスの基本的な3つの活用法をご紹介します。

①最もシンプルな使いかたは%Kや%Dが、80以上の水準から80を切ったら売り、20以下の水準から20を超えたら買いと判断します。

②2本のラインが交わるタイミングを利用する方法です。ここではエッジバンドを仮に30と70とします。
70以上の水準で%Kが%Dを下回ったら売りシグナル、30以下の水準で%Kが%Dを上回ったら買いシグナルと判断します。

一方、 30以下の水準で、株価が安値更新、ストキャスティクスが前回安値を下回らずに切りあがった場合の買いシグナル、これをコンバージェンス(収束買い)といいます。
この売買シグナルは、トレンド転換をとらえるために非常に重要ですが、少々判断しにくいといった短所があります。
そのため、ほかのテクニカル指標を併用してシグナルを読むことが必要となります。

逆行現象って?

横ばい相場が続いていれば、ストキャスティクスの売買シグナルはうまく機能します。しかし、トレンドが発生し大きく上昇すると、誤った売りシグナルを発することもあります。

ジョージ・レーン氏の提唱する2つの活用法

さきほどご紹介したストキャスティクスの3つの基本法よりも、精度が高いといわれている、開発者のジョージ・レーン氏が提唱する2つの活用法をご紹介します。

①スパイク・トップとスパイク・ボトム
エッジバンドを85と15に設けます。
85の水準を上方から下回ったら売りシグナル(スパイク・トップ)、15の水準を下方から上回ったら買いシグナル(スパイク・ボトム)とします。これは鋭角的な天井(逆V字天井)や底値(V字底)に有効です。

②ガービッジ・トップとガービッジボトム
エッジバンドを70と30に設けます。
70以上の水準で%Kが%Dを2度下回ったら売りシグナル(ガービッジ・トップ)、30以下の水準で%Kが%Dを2度上回ったら買いシグナル(ガービッジ・ボトム)と判断します。これは3波動(N字)で天井や底値を形成するパターンに有効といえます。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう (1) 単独で

それでは実際のチャートで使ってみましょう。
ここでは、ストキャスティクスは9日ベースを用いて、%Dを使用しています。

ストキャスティクスを実際に使ってみよう(2) ガービッジ・トップ

次は、%Kと%Dの交差を用いたガービッジ・トップのご紹介です。
このケースでも、パラメータは9日ベースを用いています。

【誤解してない?】ストキャスティクスの正しい使い方を解説するよ!

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ストキャスティクスは時間経過とともに変化する勢い(モメンタム)を測定することでこの先価格がどう動くかを予測するテクニカル指標だ

ストキャスティクスとはなにか?小学生でもわかるように解説するよ!で解説したとおり、一定期間の高値と安値の値幅(ゾーン)を算出し、その値幅(ゾーン)と比較して現在価格(終値)がどのレベルにあるのか?このレベルを数値化したものがストキャスティクス(=%K)です。簡単に言えば、モメンタム(レートの勢い)の変化を0〜100%の範囲でグラフ化しているわけですね。

空に向かって上昇中のロケットをイメージしてください。そのロケットが上空で方向転換して下降するとします。その場合、ロケットは必ず減速しますよね。

ストキャスティクスの概念を解説

“Stochastics measures the ストキャスティクスを解説 momentum of price. If you visualize a rocket going up in the air – before it can turn down, it must slow down. Momentum always changes direction before price.”

“ストキャスティクスは価格の勢い(=モメンタム)を測定する。
ロケットが空中で上昇していくのを想像してほしい。
ロケットが下降する前に当然ロケットは減速しなければならないことがわかるはず。
つまり、勢い(モメンタム)は常に価格が変わる前に方向を変えるのだ。”

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買われすぎ・売られすぎ…を判断するのは正しいのか?

ストキャスティクスが上辺(80〜100%)ゾーンに入ったからといって、「買われすぎ」であると判断することはできません。ただ単に、モメンタム(スピードや勢い)の圧力=強度が強いことを示しているに過ぎないのです。

同様に、下辺(20〜0%)ゾーンに入っても「売られすぎ」を示しているわけではなく、価格のモメンタム(スピードや勢い)の圧力=強度が弱いことを示しているだけなのです。

買われすぎ・売られすぎ…ではなく「上昇の勢いの強弱」をグラフ化した指標である

  • RSIの値が高い(50%以上)=上昇圧力(勢い)が強い
  • RSIの値が低い(50%未満)=上昇圧力(勢い)が弱い
  • RSIが50%を超えてきたら上昇圧力が強まってきている
  • RSIが50%を割ってきたら上昇圧力が弱まってきている

【誤解】買われすぎ・売られすぎ…ではなく「価格の勢いやスピード(=Momentum)の強弱」を示しているだけ

  • ストキャスティクス…価格の勢いやスピード(=Momentum)の強弱を判定する
  • RSI…価格の上昇圧力(=Strength)の強弱を判定する

そうすればストキャスティクスが上辺に張り付いてなお、価格がさらに上昇を続ける…という現象も理解できるはずです。ただ単に価格の勢いやスピード(=Momentum)が非常に強いということを示しているだけです。だったらなおさらレートが上昇を続けてもおかしくありませんよね?高値を更新し続ければ、理論上「%K」は100%レベルに張り付きます。

また下辺に張り付いているのにレートが反転上昇せずに下落を続ける…という現象に悩まされることもなくなります。安値を更新し続ければ、理論上「%K」は0%レベルに張り付きます。安値を更新し続けている、つまり価格上昇勢い・スピードが弱い= ストキャスティクスを解説 下方向に強いことを示しているので、より一層の下落を示唆してい るかもしれない…と推測できますよね。間違っても「 売られ過ぎだから、反転上昇する!間違いない!」 なんて判断などできないはずです。

もちろん、永遠に価格が上昇・下落するわけでもなく、どこかで相場転換します。その際にストキャスティクスがいち早く反応するわけです。なぜならストキャスティクス(モメンタム)の変化は、価格変化に常に先行するのだから。

ストキャスの変化を観測し、その後の価格変化をいち早く読み取る…これが正しい使い方だ

0〜100%の範囲で変動するストキャスティクスを観測し、その動きから未来のレート変動をいち早く読み取る…これこそがストキャスティクス概念(メカニズム)に基づいたの正しい使い方です。

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2~18歳まで児童養護施設で育ち、高校卒業後サラリーマンとなる。 銀行で勧められて買った商品がいわゆるぼったくり投資信託だと知り、投資や経済について探求。 お金にまつわる有益な情報を発信していきますので、末永くごひいきに。

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