FXのアルゴリズム取引とは

2022 3/18

2021-09-19

伊藤健次

株式会社リクルートホールディングス (6098)

6月1日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり196銘柄、値下がり27銘柄、変わらず2銘柄となった。日経平均は反発。連休明け5月31日の米株式市場でNYダウは222ド.

1日の日経平均は反発。 178.09円高の27457.89円（出来高概算12億2000万株）で取引を終えた。円相場が1ドル＝129円台前半まで円安が進んだことから輸出関連株を中心.

日経平均は反発。連休明け5月31日の米株式市場でNYダウは222ドル安と7日ぶりに反落。欧州連合（EU）の対ロ追加制裁によるインフレ懸念再燃のほか、前週に大きく上昇した反動売り.

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FXのアルゴリズム取引とは人気銘柄の動向

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第１話 HFTとアルゴリズムトレード

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1. HFTとは？ FXのアルゴリズム取引とは HFTとは、High Frequency Tradeの略称で『コンピュータを使った金融市場での高速売買』の総称です。 1.1 HFTは何をもたらしているのか？ FXのアルゴリズム取引とは現在（執筆時：2013年）、金融市場では1000分の1秒（ミリ秒）単位で売買が執行されています。このミリ秒単位の高速処理は、人間の認識のレベルを超えています。さらには、コンピュータの情報伝達速度さえも超えている可能性があります。この状況は、市場が発信している情報が、自分のところに到達している時点で、すでに変わっているという結果をもたらします。すなわち、『HFTは金融市場での取引が不確実な情報による環境下で行わなければならない』ことを意味します。 1.2 HFTとアルゴリズムトレードの関係 HFTを実施するためには、コンピュータによる執行が欠かせませんが、それは執行手順を具体化するプログラムが重要です。一方、アルゴリズムトレードは、市場データの分析をベースに作られるものであり、直接、HFTとは関係はありません。 ＊執行が遅いアルゴリズムトレードは数多く存在します。 すなわち、アルゴリズムトレードのすべてがHFTを前提にするものではないのです。 2. アルゴリズムトレードは必須か？アルゴリズムトレードとは、アルゴリズムによる金融市場での売買、すなわち、『 コンピュータのよる自動売買 』の総称です。 2.1 アルゴリズムトレードの本質 わからない事とランダムな事は違います。市場の構造がわからないとき、それを「ランダム」と考えるか、「わからない」と捉えるかで、やり方は全く異なります。そこにアルゴリズム・トレードの本質があるのです。 ＊ランダムは数式になりますが、わからないは数式にはなりません。 2.2 誤解されているアルゴリズムトレード アルゴリズムトレードには、コンピュータが欠かせません。コンピュータを使うと、作業の効率をとても高めることができるのですが、その一方で、コンピュータはプログラムされた通りにしか動きません。すなわち、効率を高めることには活用できても、アルゴリズムトレードを自動的に儲けられる道具にすることはできません。金融市場での儲けは「リスクをとったことの対価」であり、アルゴリズムトレードが収益を上げる可能性があるのであれば、それはリスクをとっているからです。 FXのアルゴリズム取引とはリスクを含め「 アルゴリズムが何とかしてくれる 」と考えている人がいるならば、それは 大きな誤解 です。 ＊もし、自動的に、必ず儲けが出せるのであれば、アルゴリズムトレードの提供者は、日本では贈与税を払わなければならないでしょう。 3. これまでの金融のリスクとは異なるリスク金融工学は、値動きの激しさの度合いをリスクと定義しました。これは資産を選択するという業務においては、とても便利でした。ところが、タイミングを図る アルゴリズムトレードに対して は 、これまでの金融リスクは必ずしも有効なリスク尺度になりません 。＜第2話へつづく＞