システムトレード(シストレ)って何

2022 4/28

2022-04-9

長所としてはまず、感情に左右されないことが挙げられます。ほとんどの機関投資家が損失を被ったリーマンショックの際にも CTA のシステムトレードが、周囲のパニック売りに左右されることなくプラスの運用成績を残したという事例があります。また、相場に張り付く必要がないことも長所といえるでしょう。

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私は裁量トレードはからきしダメなのでＦＸのシステムトレードを
自分でプログラミングして自動売買しています。

システムトレード＝自動売買という訳ではないんですよ。
「月火と下がったら火曜日の終値で買って金曜の朝一で売る」
なんていうのもシステムトレードですし、それを機械が自動的に
行えば自動売買なのです。
感情に負けてしまってルールを守れないような人（私もその一人）は
自動売買の方が向いていると思います。

システムのルールというのは複雑にすればいいというもので
はありません。
むしろシンプルな方が良い結果が出る傾向があります。

自動売買のプラットフォームについては、ＦＸではＭＴ４やトレードシグナル
というものがあって、別に経済の専門家とコンピュータープログラミングの
専門家のチームじゃなくてもプログラムを作ることはできます。
私は経済の専門家でもないし、プログラマーでもありません。
独学で少しずつ覚えたので３ヶ月位掛かりましたが、あるコンテストで
入賞しました。
シストレのプログラム程度なら大抵の人は作れるので、
自分で作ってる人は結構たくさんいますよ（高齢の方とかおばさんには
無理みたいですけど）。そういうサークルもあるみたい。

利益は出ています。

システムというのはいくつでも出来るので、
試作 → 過去に照らし合わせて検証 → 現在の状況で検証 → 実トレード
という順で作ります。
実際は検証の時点でダメなものが多いので、実トレードできるようなものはシステムトレード(シストレ)って何
なかなかできません。私の場合、１００以上作って現在実用しているのは６つです。
それらが必ず利益を出すと言うわけではなく、損失が出る月も当然あります。

たまに言っている人いますけど、「同じシステムを多くの人が使うようになったら
使い物にならない」という状況はまず起こりえません。
システムなんか無限にいくつでも作れるから、その中で相場に影響が出るほど
同じシステムが使われるということまずありません。

ただ、結果としてシステムにも寿命というか、使える時期というのがあって、
過去数年利益が出ていても突然損失が続くことがあります。その時に、
使い続けるか改良するかもう使わないかは、自分の裁量ということになってしまいます。